經濟觀察
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上信資產管理公司

根據《關于證券投資基金投資資產支持證券有關事項的通知》(證監基金字[2006]93號)等相關法律、法規的要求及圓信永豐基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)所管理基金的基金合同的約定,本公司旗下基金可投資于在全國銀行間債券市場或證券交易所交易的資產支持證券,現將本公司管理的證券投資基金投資資產支持證券的投資方案及相關事項公告如下:

一、投資策略

本公司旗下基金將通過分析資產支持證券對應資產池的資產特征,來估計資產違約風險和提前償付風險,根據資產證券化的收益結構安排,模擬資產支持證券的本金償還和利息收益的現金流支付,并利用合理的收益率曲線對資產支持證券進行估值。同時還將充分考慮該投資品種的風險補償收益和市場流動性,控制資產支持證券投資的風險,以獲取較高的投資收益。

二、投資限制

本公司旗下基金投資于資產支持證券,除了遵守基金合同中已有的投資比例限制外,還將遵守下述有關資產支持證券投資比例的限制:

(一)投資比例的限制

1、單只證券投資基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證券規模的10%。

2、單只證券投資基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過該基金資產凈值的10%。

3、本公司管理的全部證券投資基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%。

4、單只證券投資基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過該基金資產凈值的20%,中國證監會規定的特殊品種除外。

5、因市場波動、基金規模變動等公司之外的因素致使證券投資基金投資資產支持證券不符合上述第2條和第4條規定比例的,本公司將在10個交易日內調整完畢。

6、貨幣市場基金可投資于剩余期限在397天以內(含397天)的資產支持證券。債券基金、股票基金、混合基金等其他類別的基金投資于資產支持證券的期限,依照中國證監會的相關規定和基金合同中的約定執行。浮動利率資產支持證券的剩余期限以計算日至下一個利率調整日的實際剩余天數計算。

(二)信用等級的限制

1、證券投資基金投資的資產支持證券須具有評級資質的資信評級機構進行持續信用評級。

2、貨幣市場基金投資的資產支持證券的信用評級,應不低于國內信用評級機構評定的AAA級或相當于AAA級的信用級別。其他類別的證券投資基金投資于資產支持證券,應遵守基金合同規定的證券信用級別限制,若基金合同未訂明相應的證券信用級別限制,應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。

3、證券投資基金持有資產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出。

三、風險控制措施

鑒于資產支持證券可能面臨的信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、法律風險和操作風險,本公司建立了嚴格的投資管理制度,通過內部信用評級等方法對資產支持證券投資進行有效風險評估及控制。本公司將對資產支持證券投資進行全程合規監控,通過事前控制、事中監督和事后檢查等途徑,確保資產支持證券投資的合法合規。

四、信息披露方式

本公司將依照《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關于證券投資基金投資資產支持證券有關事項的通知》、本公司旗下基金的基金合同、招募說明書及其他有關規定的要求,在本公司旗下有關基金法定信息披露文件中及時、充分地披露旗下有關基金投資資產支持證券的相關信息。

本公司將在基金年報及半年報中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細,在基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。

五、風險揭示

資產支持證券雖然是國際上一種成熟的證券產品,但在國內市場發展初期可能具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風險。本公司所管理的證券投資基金將投資資產支持證券,請投資人注意投資風險。本公司承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,并將本著謹慎和控制風險的原則進行資產支持證券投資,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人申購本公司旗下基金時,應認真閱讀相關基金合同、基金招募說明書和本公告涉及的投資方案。

投資人可通過本公司的網站:www.gtsfund.com.cn或客戶服務電話:400-607-0088了解詳情。

特此公告。

圓信永豐基金管理有限公司

2018年 7 月 28 日

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